Волатильность Простыми Словами

No Comments

акции

Однако заработать больше получится только в том случае, если вы сможете предугадать направление рынка и ценового движения своего актива. Если сделать точный прогноз вы не сможете, то резко возрастают и риски потерь. Историческая волатильность помогает делать предположения об интенсивности будущих колебаний на основе прошлых данных. Исторические значения волатильности используются в моделях расчета риска в качестве оценок будущих диапазонов колебаний.

счет
цена

Один из наиболее распространенных — через стандартное отклонение. Для мира финансов и инвестиций волатильность — важнейшее понятие, которым характеризуют тот или иной актив. Поскольку у любого товара на рынке — нефти, драгоценных металлов, акций, облигаций, валюты и прочего — есть цена, то и волатильность можно определить для каждого из них. Если вы выбираете торговать на рынке в периоды высокой волатильности, чрезвычайно важно помнить об управлении рисками, например, не забывать выставлять тейк-профит и стоп-лосс.

Расчет волатильности

Название индикатора расшифровывается как Parabolic Stop and Reverse. «Эфемерная валюта с долгосрочной волатильностью на уровне 80% не может рассматриваться как платёжное средство».

Как продавать волатильность?

Продажа волатильности традиционно осуществляется с помощью опционных стратегий «Кондор» и «Бабочка». Опционная стратегия «Бабочка» реализуется путём одновременной продажи опционов колл и пут на центральном страйке при пропорционально равной покупке опционов колл и пут на страйках вне денег.

Но ставка не оправдалась — спекулянты рассчитывали, что акции неизбежно упадут в цене, однако этого не произошло. Те, кто хотели выгодно прокатиться на волне волатильности, не угадали направление предстоящего роста акций Tesla почти на 150% и потеряли $8,4 млрд. Только за один день 4 февраля, когда акции Tesla обновили исторический максимум, «шортисты» понесли потери в размере $2,5 млрд.

Есть много способов следить за показателями волатильности того или иного инструмента. Один из самых популярных — индекс волатильности (или VIX), который в 1993 году ввела Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange, или CBOE). Особенностью этого индикатора является то, что он отражает ожидания рынка по волатильности индекса S&P 500 на следующие 30 дней. Поскольку индекс S&P 500 рассчитывается на основе стоимости 500 крупнейших компаний США, то индекс VIX можно назвать масштабным индикатором ожиданий инвесторов относительно американского рынка.

Но что именно означает волатильность и как трейдеры могут извлечь выгоду из неспокойных рыночных фаз? Мы ответим на эти и многие другие вопросы о волатильности в трейдинге в этой статье. Ожидаемая историческая волатильность — «летопись прогнозов» ожидаемой волатильности. В данном случае, правильным будет вопрос не какой из них лучший, а какой из них лучше всего подходит для ваших целей. Значение индекса ниже 12 указывает на низкую волатильность на рынке, тогда как значение индекса выше 20 – на высокий уровень волатильности.

Что такое волатильность в трейдинге? Причины волатильности

В ситуации с волатильностью акций бумаги каждой компании подвержены влиянию корпоративных новостей, которые можно для этого типа актива выделить в отдельную категорию факторов, влияющих на волатильность. Волатильность — это показатель, которым характеризуют изменчивость цены. Если в заданный период цена меняется быстро, неравномерно и с большим разбросом, значит волатильность высокая. Важно отметить, что он был разработан только для использования на трендовых рынках и поэтому не эффективен на боковых рынках. Это значит, что для достижения максимального эффекта необходимо использовать Parabolic SAR в тандеме с индикатором, определяющим тренд.

Что показывает волатильность?

Волатильность — это мера того, насколько велики колебания цен индексов, ценных бумаг и других финансовых инструментов. Высокая волатильность означает, что цена актива может резко изменяться в любом направлении. Низкая волатильность означает, что стоимость актива более устойчива к изменениям.

В первом случае среднеквадратичное отклонение равно 0,1%, а во втором — 1%. Стоимость финансового инструмента может как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется. Также стоит отметить, что акции технологических компаний очень волатильны. Проще говоря, когда вчера акция компании стоила 100 рублей, сегодня — 90, а завтра взлетит до 115, — это высокая волатильность.

В этом случае инвестор ограничен сроками расчетов, а открытие короткой позиции сопряжено с высоким риском. Обычно периоды низкой волатильности на рынке сменяются периодами ее всплеска. Чтобы уменьшить риск потерь, многие трейдеры предпочитают входить в рынок в периоды затишья и ждать повышения активности, а значит, и размаха ценовых колебаний. По базовой теории, если значение VIX находится выше 40–45, это говорит о панике на рынке и бегстве инвесторов из рисковых активов. Такие ситуации складываются тогда, когда цены находятся у минимумов и пора задумываться о долгосрочных покупках.

Что такое волатильность. Объясняем простыми словами

Другой пример, на этот раз отрицательный, можно наблюдать по ситуации с акциями Tesla, которая произошла в 2020 году. С начала 2020 года и до середины февраля акции компании Илона Маска взлетели на 119%. Любой новичок в сфере трейдинга пытается решить для себя чем лучше торговать – Форекс или акциями на фондовом рынке. Давайте ответим на этот вопрос, разобравшись с базовыми экономическими понятиями. Сегодня мы находимся в условиях низкой процентной ставки, и Центральные банки по всему миру по больше… Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки.

Существует множество измерений и индикаторов, которые используются для определения значения исторической или подразумеваемой волатильности – и одним из наиболее известных является индекс волатильности VIX. Хорошая новость заключается в том, что трейдеры могут торговать как при низкой, так и при высокой волатильности. Интересным аспектом волатильности является то, что она часто возникает в так называемых «кластерах».

  • Другими словами, волатильность –это мера интенсивности колебаний цен акций, валюты или товаров.
  • С начала марта и до 18 марта 2020 года VIX вырос более чем в два раза.
  • Тем не менее, мнения трейдеров и инвесторов о волатильности будут различаться в зависимости от того, к какому типу трейдеров они относятся и их склонности к риску.
  • Следовательно, значительные колебания цен могут быть вызваны относительно небольшим капиталом.
  • С начала 2020 года и до середины февраля акции компании Илона Маска взлетели на 119%.

Из-за того, что https://goforex.info/ криптовалют является относительно “молодым”, этот класс активов имеет низкую рыночную капитализацию по сравнению с другими классами активов. Следовательно, значительные колебания цен могут быть вызваны относительно небольшим капиталом. Не в последнюю очередь из-за этого дневные колебания могут выражаться в двузначном процентном диапазоне. Класс сырьевых товаров в значительной степени зависит от внешних факторов.

Волатильность — один из ключевых способов оценки риска для инвесторов, поэтому в зависимости от степени волатильности актива инвесторы могут применять разные стратегии вложения денег. Таким образом, чем выше волатильность, тем выше риски, связанные с объектом инвестиций. Термин “волатильность” (лат. “volatilis” – летучий или изменчивый) измеряет диапазон колебаний цены финансового инструмента на фондовой бирже в течение определенного периода времени. Другими словами, волатильность –это мера интенсивности колебаний цен акций, валюты или товаров.

Какие факторы влияют на волатильность

В марте 2020 года, в самый разгар связанных с развитием пандемии коронавируса опасений, индекс VIX приблизился к рекорду, который был установлен осенью 2008 года в период ипотечного кризиса в США. С начала марта и до 18 марта 2020 года VIX вырос более чем в два раза. Ниже несколько принципов торговли с учетом рыночной волатильности. Волатильность цены на тот или иной актив повышается, как правило, под влиянием трех факторов, пишет издание The Balance. В русский язык термин «волатильность» пришел из английского языка.

ценой

Инвестирование сопряжено с рисками и подходит не для всех инвесторов. CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери средств из-за использования кредитного плеча. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности.

Индикатор волатильности ATR, в отличие от предыдущего индикатора Momentum, не указывает направление и определяет исключительно величину волатильности. Мы сосредоточимся на первом виде волатильности – исторической волатильности, когда будем разбирать индикаторы волатильности чуть позже. Существует множество различных причин возникновения нестабильности на финансовых рынках, но не всегда можно совершенно точно определить, что вызвало повышение волатильности. Высокой волатильностью чаще всего характеризуются опционы, фьючерсы, криптовалюты, рынки нефти и золота, низкой — облигации и валюта.

Например, трейдер может использовать историческую волатильность акций индекса DAX 30 за последние три-шесть месяцев, чтобы узнать, какие акции особенно волатильны. В таблице ниже представлена историческая волатильность за последние шесть месяцев 30 акций, входящих в состав индекса DAX 30. Это стало поводом для инвесторов задуматься над тем, чтобы сыграть на высоких скачках стоимости Tesla. Привыкнув к волатильности, инвесторы открывали короткие позиции на ценовых пиках.

Он произошел от слова volatile, что в переводе на русский означает «неустойчивый», «непостоянный». В зависимости от нормативно-правовых требований Операционной компании может наблюдаться разница в условиях предлагаемого продукта. Admirals предлагает трейдерам возможность значительно улучшить платформу MetaTrader с помощью MetaTrader Supreme Edition. Важно помнить, что актив с высоким стандартным отклонением будет иметь высокую историческую волатильность. ✔️Если индикатор меняет отрицательное значение на положительное, это можно интерпретировать как сигнал на покупку. Как видно на графике GBPUSD выше, индикатор пунктирной линией строит кривые или параболы на вашем графике.

VIX еще называют «индексом страха» — если его значения высоки, это указывает на то, что инвесторы опасаются высокой волатильности индекса S&P 500 в ближайший месяц. Второй шаг — расчет среднего значения истинного диапазона за несколько торговых периодов, допустим — за 14 дней. Этот способ не позволит сравнить волатильность нескольких акций из-за того, что цены акций отличаются. Но он позволит увидеть изменения волатильности отдельной акции или индекса. С одной стороны, высокая волатильность дает возможность больше зарабатывать на рынке. При больших ценовых колебаниях она увеличивается, поэтому разница в цене покупки и продажи, на которой можно получить прибыль, возрастает.

периода

Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски. Вы можете использовать индикатор импульса в качестве основного индикатора, чтобы определить, соблюдается ли это условие. ➠ Чем больше значение Стандартного отклонения, тем более волатилен рынок. Пунктирная линия SAR ниже текущей цены указывает на восходящий тренд. Тренды могут сохранять свою силу на протяжении длительного периода времени, но, как мы все знаем, они не длятся вечно.

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts

Leave a Comment